Содержание
Ленту всех сделок трейдеры анализировали со времен ее появления в телеграфном виде или бегущей строке котировок в «яме» – торговом зале, непосредственно расположенном в здании биржи. Примеры и воспоминания о таком методе анализа нашли свое отображение в трейдерской литературе, воспоминаниях знаменитых трейдеров. Если объяснить проще, задача трейдера – выполняя анализ данного профиля, искать крупные объемы. Удерживанию сформированного уровня будут способствовать быки или медведи (это зависит от конкретной ситуации), трейдер же сможет открыть позицию с минимальным риском.
Эксперт покажет настройки своей торговой платформы и научит правильно понимать логику и механику формирования цены. Диаграмма объема кластера состоит из нескольких баров. Каждая полоса содержит вертикальную линию от открытия до закрытия и набор кластеров. Кластеры представляют торговую активность для определенного уровня цен.
- Теперь важный момент – участники, не использующие кластерный анализ, не догадываются ни о чем из описанного выше.
- Однако оно срабатывает редко, поэтому не стоит его принимать во внимание.
- По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке.
- Это уровень, на котором находится основной крупный участник.
На графике наблюдаем лонговые свечи с толкающим вверх цену кластером. Достигнув уровня сопротивления, очередная лонговая свеча выносит стопы над уровнем поддержки и оставляет хвост. Так как объемов для дальнейшего роста недостаточно, следующая свеча формируется уже в шорт. Теперь на кластере формируются скопления уровней в верхней части свечи. Важно понимать, что на кластере в таких ситуациях рассматриваются не отдельные POC, а их скопления. Если POC расположен в нижней зоне, а свеча зеленого цвета (лонговая), значит на уровне есть лимитный покупатель.
Особенности кластерного анализа
Это кластерный анализ трейдинг, на котором находится основной крупный участник. Профиль кластера — отражает общие объемы в свече без разделения покупок или продаж, т.е. Мы видим активность, но не понимаем, кто в итоге инициатор. Кластерный анализ — тот же профиль объема, но каждой отдельной свечи или тика с указанием конкретного количества контрактов (сделок). В целом это очень похоже на графическую интерпретацию ленты и стакана, конечно, в неполном объеме. Вот пример в удобной платформе SBPro (тоже есть пробная версия).
Этот способ не так популярен, о нем не так часто говорят. Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент.
С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера.
Кластерный анализ: сигналы для торговли
Для совершения сделки покупающая сторона должна согласиться с ценовыми условиями продавца. В стакан заявок вносятся все позиции, при этом учитывается их направление. На рисунке ниже видно, как пиковый объем постепенно передвигается из нижней зоны в верхнюю.
Эти индикаторы позволяют определить уровни внимания крупных маркетмейкеров, ведь именно они очень сильно влияют на рынок, и на цену актива в то или иное время. Правильно открывать сделки в сторону крупных объемов. К примеру, если кластер говорит о крупных объемах со стороны продавцов, то нужно открывать сделки на продажу. Если же кластер сообщает об интересе со стороны покупателей, мы будем искать точки входа на покупку.
Что нужно знать про объемный анализ в трейдинге?
Напротив, если до этого была открыта позиция и получена хоть какая-то прибыль, при этом сценарии стоит выходить из рынка. Такие ситуации могут возникать даже после сильного роста цены на плотных скоплениях POC кластеров. Хаотично разбросанные POC можно буквально интерпретировать как отсутствие у участников рынка консенсуса насчет того, что делать дальше. Такие настроения нередко приводят к слому тренда или уходу в боковик.
Кластеры четко показывают действия крупных игроков и направления их сделок – покупка или продажа. Поскольку сделки сразу отражаются в них, можно отслеживать их объемы и цены, по которым эти сделки заключаются. Помимо этого, при совершении их по одинаковой цене в пределах одной свечи, объемы сделок автоматически суммируются, что позволяет трейдерам получить актуальную и точную информацию.
И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Если максимально просто, то наша задача при анализе профиля кластеров — найти крупный объем. Образованный уровень будут удерживать продавцы или покупатели в зависимости от ситуации, а мы можем от него войти в сделку с меньшим риском. В этом примере Молоток – кластерный анализ, телефон – ТА. Обоими инструментами можно проводить анализ рынка, но эффективно это можно сделать, используя объективные данные спроса и предложения. Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными.
Далее я подробно расскажу вам, что такое кластерный анализ объемов, и вы сами в этом убедитесь. А есть ли что-то после объемного анализа, спросите вы. Профессиональная интуиция – это когда вы знаете свой инструмент настолько хорошо, что можете заранее предсказать, что с ним будет происходить и в какой период времени. Но по сути теханализ – это чуть-чуть опаздывающее отображение объемного анализа. Лучшие аналитические платформы транслируют именно объемный анализ – это настоящий грааль в трейдинге.
Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий. Для того, чтобы понять, как правильно анализировать кластеры на Форекс, давайте обратимся к элементарному примеру. Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP.
Стратегия форекс «Red Dragon H4»: +3250 пунктов прибыли за 12 месяцев
Кластером называют ценовое движение, которое разбито на уровни, на которых совершались сделки с известными объёмами. Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Если говорить максимально просто, то цену двигают спрос и предложение участников рынка.
И все же визуализация в виде кластерных графиков очень упрощает этот процесс. Эти уровни перемещаются хаотично, POC разбросаны по всему стакану. Для открытия позиции использовать такой паттерн не рекомендуется.
Этому можно научиться, анализируя график кластеров. Прежде, чем дать определение кластерам, стоит разобраться с понятием «профиль рынка». Он в отличие от стандартного индикатора Volumes показывает объем контрактов, совершенных на определенных ценовых уровнях. Если это тиковый объем на Forex, то соответственно учитываются только они, а не реальный поток сделок. Вот как наглядно выглядит профиль рынка в терминале NinjaTrader 8 cMZPack (есть trial-версия).
Кластерный анализ представляет собой числовое значение объема, накопленного на каждом ценовом уровне, который прошли котировки в течение времени формирования. Именно от их корректности и будет зависеть правильность построения диаграмм. В целом, после изучения основных принципов работы инструмент является очень полезным помощником при торговле с любыми объемами валют. Существуют основные понятия, которые имеют важное значение. В кластерном анализе в трейдинге ими являются маркет-дельта и маркет-профиль. Внешне кластеры – тот же свечной график, но в разрезе.
Заявки мелких https://g-forex.net/ — в них отображаются суммы намного меньше. Продолжая находиться на сайте вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. Важно, чтобы такая динамика объемов наблюдалась именно на подходе к уровню. Это аналогичная ситуация давлению покупателей, но со знаком “минус” с возможностью ухода в шорт.
